교훈
Claim B의 진입 신호는 3봉짜리 fractal 고점을 살짝 넘는 것인데, 손절은 2 ATR이다. 신호가 의미하는 움직임의 크기와 위험 단위가 맞지 않는다. 돌파 자체를 ATR 단위로 요구하자 결과가 좋아졌다. 손절과 같은 잣대로 트리거를 정의하는 것이 핵심 단서다.
근거
- impulse A (돌파 ≥ 1.0 ATR): MAE-off 대조군 대비
+78R, OOS 4/5, 거래 수 절반. 대조군 noise σ68.6R를 겨우 넘는다. 게이트를 거치지 않은 parked diagnostic이다. - 같은 경로에서 B(pullback BOS)와 C(sweep-reclaim)는 대조군보다 나빴다. 둘 다 여전히 3봉 구조에 2 ATR 손절을 붙인 노이즈 트리거다.
- 15m A: 망가진 15m 대조군은 크게 이겼지만 다섯 구간 중 네 구간이 음수 R이다. 클럭을 줄이면 ATR 임펄스 자체가 작아져 같은 효과가 나오지 않는다.
메커니즘
현재 설명: 노이즈 크기의 돌파는 방향 정보가 거의 없는데, 손절이 넓어서 노이즈 진입이 오래 살아남고 결국 큰 손실로 끝난다. 돌파가 손절 단위의 의미 있는 비율일 때만 방향 정보가 생긴다. 이 메커니즘은 아직 직접 검증되지 않았다.
경계
MAE loss-cut off, trail 없음, 30m 경로에서만 관찰. A는 raw-entry structure gate를 거치지 않았고 현금 결과는 에쿼티 비율 복리로 부풀어 있다 (L-008).
전략에 주는 함의
- 진입 트리거를 설계할 때 "이 신호가 의미하는 움직임은 손절의 몇 배인가"를 카드에 적는다.
- 반대 방향도 가능하다. 트리거가 구조적이면(스윙, 레벨) 손절도 구조적으로 둔다. 단, S/R fade는 구조 손절을 썼지만 다른 이유로 실패했다 (L-006).
- 같은 종류의 노이즈 트리거(3봉 구조)를 이름만 바꿔 다시 시도하지 않는다.
열린 질문
- impulse A를 raw-entry structure gate v1에 사전등록하면 통과하는가. 아직 실행 안 됨.
- 임펄스 배수 1.0은 고정 상수다. 이 값의 구조적 근거가 있는가.