점 최적화된 파라미터는 절벽 가장자리에 있다

교훈

전체 구간 성과가 가장 좋은 값을 고르면, 그 값은 대개 위험이 커지는 경사와 성과가 무너지는 절벽 사이의 가장자리에 놓인다. 파라미터 수가 많을수록 이런 가장자리가 늘어나고, 일부는 아무 일도 하지 않는 죽은 파라미터다.

근거

• 30개 파라미터를 ±10/20% 흔든 결과: plateau 16, moderate 10, peak 4.
• peak 네 개(hma_length, dyn_dz_mult, adaptive_trail_strong_slope, entry_confirm_n)는 전략의 핵심 축이었다. 세 개는 같은 비대칭 모양을 보였다: 느슨하게 하면 성과는 유지되지만 DD가 커지고, 조이면 성과가 무너진다.
• 다섯 개 파라미터는 ±20%에서도 결과가 거의 변하지 않았다. 예산만 차지했다.
• 4h 상태 기계 파라미터는 ±15%에서 -12 ~ -31R의 민감도를 보였다.
• peak를 평평하게 만드는 시도도 실패했다. deadzone을 분포 순위(percentile)로 바꾸자 -65 ~ -143R로 일관되게 나빠졌다. stdev deadzone은 평균 수준이 아니라 큰 움직임 뒤에 넓어지는 타이밍으로 작동하고 있었다 (태그 archive/lab-deadzone-pct, commit dd543f3).

메커니즘

노이즈가 큰 목적함수에서 최고 행을 고르는 선택 편향이다. 최고 행은 진짜 고원이 아니라 우연히 좋았던 지점일 가능성이 높다.

경계

구버전 config(adaptive trail, CT on, 30개 파라미터)의 단일 전체 구간 분석이다. 현재 Claim B는 파라미터가 훨씬 적지만 같은 감사를 다시 하지 않았다.

전략에 주는 함의

• 가설 카드에는 파라미터마다 "왜 이 값인가"의 구조적 근거를 적는다. 근거가 없으면 고정 상수로 두거나 제거한다.
• 점 값 대신 분포 기반 임계값, 길이 밴드 앙상블, 몇 단계 버킷을 검토할 수 있다. 단, 기존 파라미터가 "언제" 작동하는지를 먼저 이해해야 한다. deadzone처럼 타이밍이 핵심인 장치는 순위로 바꾸면 그 기능을 잃는다.
• 새 원형은 작은 파라미터 예산으로 시작한다. BTC 엔진 목표 상자는 12개 이하를 요구했다.

열린 질문

• 현재 Claim B에 같은 민감도 감사를 하면 peak가 남아 있는가.