#06 트레일링 스탑이 실제로 작동하지 않던 밤, 그리고 라이브 복구 기록 이번 기록은 작은 오해 하나에서 시작됐다. 포지션은 이미 수익 구간에 들어가 있었고, 화면에 보이는 손익도 나쁘지 않았다. 그런데 이상하게도 손절 라인이 내가 기대한 만큼 좁혀지지 않는 것처럼 보였다. 처음에는 이유를 단순하게 생각했다. 아마 slope가 강해서 adaptive trailing이 아직 wide 구간에 머물고 있겠지. 그 정도의 … 더 읽기
텔레그램을 운영 콘솔로 바꾼 트레이딩 봇 리팩터링 기록 일은 늘 예상보다 작은 문장에서 시작된다. 이번에도 그랬다. 처음 들여다본 건 “라이브 텔레그램 메시지 연동 부분에서 수정할 사항이 많아 보인다”는 한마디였다. 얼핏 들으면 문구 몇 줄, 버튼 몇 개, 알림 카드 조금 손보는 정도로 끝날 일처럼 보인다. 하지만 코드를 펼쳐놓고 천천히 따라가 보니, 문제는 메시지에만 머물러 있지 … 더 읽기
백테스트와 라이브 엔진의 1분봉 트레일링 스탑 정합성을 통일하고, 누적 최고점 anchor와 최적 파라미터를 적용한 기록.
백테스트와 라이브의 간극을 줄인 트레일링 스탑 개선 기록 최근 HMA 기반 ETHUSDT 전략을 다듬으면서 가장 크게 느낀 문제는 하나였다. 백테스트에서는 좋아 보이는데, 라이브 엔진의 실제 동작과는 미묘하게 다른 부분이 있었다는 점이다. 특히 트레일링 스탑이 언제부터 1분봉 기준으로 더 촘촘하게 움직이는지가 핵심이었다. 이번 작업의 목표는 단순히 성과를 높이는 것이 아니라, 백테스트와 라이브가 가능한 한 같은 규칙으로 … 더 읽기
왜 트레일 스탑을 파헤쳐야 했을까? 지난 글에서 v1 베이스라인을 기록했다. 수익률 +700%, 승률 42%, MDD -40%. 수치만 보면 괜찮아 보이는데, 한 가지 계속 찜찜한 게 있었다. “트레일링 스탑이 수익으로 끝나는 경우가 많다”는 건 알겠는데… 정말 잘 작동하고 있는 걸까? 기존 백테스트 리포트는 “Trailing Stop — 승률 98%” 정도만 보여줬다. 하지만 이건 “트레일이 걸리면 거의 이긴다”라는 … 더 읽기
2024년 초부터 만들기 시작한 자동매매 봇이 어느덧 1년 넘게 돌아가고 있다. 처음에는 “파이썬으로 바이낸스 API 찍어보자” 수준이었는데, 하다 보니 전략 설계, 백테스트 엔진, 리스크 관리, 서버 운영까지 풀스택(?) 프로젝트가 되어버렸다. 이제 좀 크게 전략을 개선해보려고 하는데, 그 전에 지금 상태를 베이스라인으로 박제해두려고 한다. 나중에 “이때보다 나아졌나?”를 비교하려면 기준점이 있어야 하니까. 어떤 전략인가 한 줄로 요약하면 … 더 읽기
요즘 차트를 보면… 늘 뭔가 불안했다.“지금 들어가도 되나?”“혹시 반대로 가면 어떡하지?”생각이 꼬리에 꼬리를 물고, 손가락은 매수/매도 버튼 위에서 망설인다. 근데 이번에 공부하면서 느낀 게 있다.내가 불안한 이유는 예측을 못해서가 아니라, ‘틀렸을 때 어떻게 할지’가 정해져 있지 않아서였다. 1) 진입은 사실 “마지막 단계”였다 나는 항상 이렇게 시작했다. 근데 순서가 바뀌니까 훨씬 깔끔해졌다. ✅ 이렇게 생각하니까 머리가 … 더 읽기
안녕하세요, Alpha-G입니다. 오늘부로 퀀트 트레이딩 입문을 선언하며, 저만의 연구 기록을 남길 공간인 **GeonuLab(geonulab.com)**을 구축했습니다. 네이버 블로그나 티스토리 같은 편한 길도 있었지만, 앞으로 개발하게 될 트레이딩 봇(Bot)과의 연동성, 그리고 **”내 데이터는 내가 소유한다”**는 철학을 위해 AWS(Amazon Web Services) 위에 직접 워드프레스를 올리는 방식을 택했습니다. 이 글은 그 삽질의 기록이자, 저와 같은 길을 걷고자 하는 분들을 위한 … 더 읽기