백테스트와 라이브의 간극을 줄인 트레일링 스탑 개선 기록 최근 HMA 기반 ETHUSDT 전략을 다듬으면서 가장 크게 느낀 문제는 하나였다. 백테스트에서는 좋아 보이는데, 라이브 엔진의 실제 동작과는 미묘하게 다른 부분이 있었다는 점이다. 특히 트레일링 스탑이 언제부터 1분봉 기준으로 더 촘촘하게 움직이는지가 핵심이었다. 이번 작업의 목표는 단순히 성과를 높이는 것이 아니라, 백테스트와 라이브가 가능한 한 같은 규칙으로 … 더 읽기
왜 트레일 스탑을 파헤쳐야 했을까? 지난 글에서 v1 베이스라인을 기록했다. 수익률 +700%, 승률 42%, MDD -40%. 수치만 보면 괜찮아 보이는데, 한 가지 계속 찜찜한 게 있었다. “트레일링 스탑이 수익으로 끝나는 경우가 많다”는 건 알겠는데… 정말 잘 작동하고 있는 걸까? 기존 백테스트 리포트는 “Trailing Stop — 승률 98%” 정도만 보여줬다. 하지만 이건 “트레일이 걸리면 거의 이긴다”라는 … 더 읽기
2024년 초부터 만들기 시작한 자동매매 봇이 어느덧 1년 넘게 돌아가고 있다. 처음에는 “파이썬으로 바이낸스 API 찍어보자” 수준이었는데, 하다 보니 전략 설계, 백테스트 엔진, 리스크 관리, 서버 운영까지 풀스택(?) 프로젝트가 되어버렸다. 이제 좀 크게 전략을 개선해보려고 하는데, 그 전에 지금 상태를 베이스라인으로 박제해두려고 한다. 나중에 “이때보다 나아졌나?”를 비교하려면 기준점이 있어야 하니까. 어떤 전략인가 한 줄로 요약하면 … 더 읽기